本文是在我在这学期听了北京大学国发院2019年春季学期沈艳老师开设的《高级计量经济学2》后对因果推断部分的总结，主...[作者空间]
Source: Rizaudin Sahlan → Impulse Response Function wit...[作者空间]
选择性偏差又被称为选择效应，社会科学研究中是指在对个体、群体或数据分析中，样本无法体现出总体的代表性特征。 选择性...[作者空间]
在传统计量当中，控制变量和解释变量的地位通常不做特别区分。然而在因果研究的框架下，对二者的要求有显著的不同。 在研...[作者空间]
论文复制系列第1篇文章，论文名《延付高管薪酬对银行风险承担的政策效应——基于银行盈余管理动机视角的PSM-DID分...[作者空间]
PSM第一篇链接：模型系列-PSM原理介绍 第一篇主要介绍了为什么需要匹配？匹配的思路是什么？什么是倾向值？什么是...[作者空间]
由VAR的一般表达式： 关于VAR，见 [时间序列|VAR] VAR模型并没有给出变量之间当期相关关系的确切形式，...[作者空间]
传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。但是，经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严...[作者空间]
一、识别的概念 （一）为什么要对模型进行识别？ 例如： （二）识别的定义 上述识别的定义是针对结构方程而言的。 模...[作者空间]
一、变量 对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内生变量和外生变量两大类。...[作者空间]
联立方程是初级计量学习当中的一头拦路虎，变型有很多。深入学习面板模型，需要首先介绍联立方程模型。联立方程模型与多元...[作者空间]
经典回归模型是建立在稳定数据变量基础上的，对于非稳定变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。由于...[作者空间]
时间序列，就是用自己的历史找递推机制，研究自己。暴力找规律，用所有可能想到的办法，把被解释变量在当下的观测值，表示...[作者空间]
一、单整 现实经济生活中: 只有少数经济指标的时间序列表现为平稳的， 如利率等; 大多数指标的时间序列是非平稳的，...[作者空间]
在时间序列分析中，首先遇到的问题就是关于数据的平稳性问题。 定义 关于随机过程，可见 时间序列|AR、MA、ARM...[作者空间]
如果将回归模型和时间序列模型结合在一起，建模质量会更高，会得到比其中任何一种方法都好的预测结果。 例子 参考资料：...[作者空间]
建立时间序列模型通常包括三个步骤： 模型的识别 模型参数的估计 模型的诊断与检验 一、模型的识别ARMA过程的自相...[作者空间]
个人平时会关注一些有质量的公众号，从而利用闲散的时间进行学习，这是一部分总结，欢迎大家补充。 一、计量经济学类 1...[作者空间]
因数据类型的不同，计量有了经典和现代的分别。 常见的数据类型有： 截面数据 Cross-sectional Dat...[作者空间]
时间序列，就是用自己的历史找递推机制，研究自己。暴力找规律，用所有可能想到的办法，把被解释变量在当下的观测值，表示...[作者空间]
