成功交易系统的六个关键是什么

继续写《通往账务自由之路》的读书笔记。

成功交易系统的六个关键是什么？书中列举了一个打雪仗的比喻，我觉得挺形象的。

想像下你为了不被打中，建了一个雪墙，而你躲在雪墙的后面，有人向你的雪墙上扔雪球，你的目标是保持雪墙足够大并且很高以此来保护你。

那么首先，墙的大小就是一个非常重要的可变因素，如果墙很小阻挡不了敌人的进攻，如果墙很大就能少受伤害。而在交易系统中初始资本规模的大小，就有点像这个雪墙的大小。假设其它因素不变，你的初始资本越多，得到的保护也就越多。经常会有人说我投资没钱啊，说的其实就是能拿出多少钱来投资。于是成功交易系统的六个关键之一是初始资本规模的大小。

别人向你扔雪球，不管什么样的雪球，都会对雪墙有伤害，小的球伤害小，大的伤害大。这在交易系统中就像每次交易都会有损失，这个损失就是我们的交易或投资的成本，比如我们在交易所交易需要付手续费，在基金投资需要管理费等等。于是成功交易系统的六个关键之二是每笔交易或投资的成本。

 假设扔来的雪球有两种，分别是软雪球、硬雪球。虽然两种雪球扔过来对雪墙本身都有些伤害，但是软雪球砸过来之后可以粘在墙上——让墙变大；而硬雪球比较坚硬，砸过来之后会在墙上砸一个坑，并且自己还会掉下去，从而对墙造成伤害——让墙变小。在交易当中每笔交易或投资都会有赢利或亏损，赢利就像是软雪球，每次砸来的结果会使雪墙越来越大。而亏损就像硬雪球，每次砸来的结果会使雪墙越来越小。

于是我们关心的是软硬雪球的比例，我们期望软雪球的比例越大越好，最起码要超过50%，这样我们才能让雪墙越来越大，交易才以赢利。于是成功交易系统的六个关键之三是可靠度或百分之多少的时间你是赚钱的。比如你的投资是否有60%的在赚钱的呢？

我们还需要考虑雪球的大小，假设软雪球相比硬雪球很小，那么雪墙每次因软雪球增加的那么一点，都被大的硬雪球破坏了。比如软雪球像个乒乓球大小，而硬雪球像个篮球那么大的石头，那雪墙很快就会被这个大石头破坏了。在交易系统中，利润和损失的相对大小，就好比两种雪球的相对大小，这就是成功交易系统的六个关键之四：利润和损失的相对大小。假设交易失败每笔损失1美元，交易成功盈利1美元，那利润水平就一般般。然而如果交易失败损失1美元，成功则能赚10美元，那么利润的相对规模就非常不一样了。

我们再考虑扔雪球的频率，假设软雪球每小时扔50次，而硬雪球每小时扔10次，假设雪球大小一样，其它因素不变，那总效果相当于每小时扔40次软雪球，雪墙一点点变大。如果翻过来，那雪墙就会越来越小。在交易中，我们能获得交易机会的频率就类似这个，你能赚钱的机会越多，利润也就越大。这就是成功交易系统的六个关键之五：获得交易机会的频率。

最后，我们还要考虑下，我们扔一次雪球能扔多少个，假设扔一次软雪球一次以扔10个，扔一次硬雪球一次以扔100个，那差别就是十倍。交易中你每笔能交易多少个单位或多少股，就类似于这个。这就是成功交易系统的六个关键之六：一次能交易多少个单位。

综上，通过打雪仗的比喻，我们了解到了成功交易系统的六个关键因素如下：

1. 初始资本规模的大小，你能拿出多少钱来投资；

2. 每笔交易或投资的成本，即交易的手续费；

3. 可靠度或百分之多少的时间你是赚钱的，至少超过50%概率赚钱才可靠；

4. 每次交易利润和损失的相对大小，交易失败时如何减少损失，交易成功时如何扩大刻；

5. 获得交易机会的频率；

6. 一次能交易多少个单位。

这六个因素，对一个人的投资或一个系统的打造是考虑的比较全面的，我们每次使用一个策略或投资时是需要仔细斟酌斟酌的。