这套交易系统的创造者，克里斯汀（以下称“我”）在2011年选择做全职日内交易员，头两年惨遭4次爆仓
2013年转型波段交易者，因为我看到那里的潜力大得多。
一、仓位管理和风险控制
1.过夜持仓不应超过30%，即过夜持仓控制在10-20%之间。
2.每个仓位风险控制在0.25%-1%之间。
假设账户10万元，过夜持仓则为1-2万元，每个仓位的风险是250-1000元。
3.当账户余额少于300万元时，每个仓位的风险控制在0.5-1.5%之间。
二、交易策略：突破交易
原因及现象：如果你研究了过去100年数千支高获利的股票，会发现他们往往呈梯级移动，这意味着它们将进行20-50%的移动，接着回调，横盘一段时间后，再开启一轮移动。
1.分析
1）先用日线图观察过去12周（60根K线）的市场大波动，是30%-100%的趋势波动。
2）寻找有序的回调到横盘震荡，横盘维持2-8周（10-40根K线）
3）横盘期间价格在10日和20日均线上波动，60日均线也紧随其后。
2.入场时机
1）在股价开始突破盘整区间时，入场做多。
2）把止损设置在日内最低的价格位置，还要考虑价格波动范围以确保风险回报指标保持合理，比如一只股票的ATR值是5%，那么止损就不应该超5%.
3.卖出处理
1）入场后的3-5天（根），减仓1/3—1/2的股票。
2）卖掉后再把止损调到盈亏平衡点的位置。
3）剩余的仓位，根据10日或20日均线来设置，追踪止损具体取决于股价移动的速度。
4）如果价格收于有价值的移动均线之下，则全部平仓。
4.适用周期
1）我是一位波段交易员，所以使用日K线图找到这些设置。
2）这些设置同样适用于周线图和日内图表。
3）无论使用什么时间框架，最终的交易理念，都是以实现最小风险和最大回报，这是很重要的理念。
三、案例分析—特斯拉
1.标准形态清单
1）初始价格涨幅大于30-100%，过去60根K线。
2）有序回调盘整10-40根K线。
3）价格受移动均线支持：10、20、60日均线。
4）价格突破（当价格突破盘整区间就可以入场，不用等K线收盘），可事前划线下单。
5）止损：在入场该K线最低价位置止损，再参考ATR值，止损不高于ATR。
2.交易管理
1）买入后3-5根k线，减仓1/3或1/2仓位。
2）把止损调到盈亏平衡点的位置（保本损）。
3）当K线收于移动均线下方时，看哪条均线最有价值（10或20日均线），平掉剩余仓位。
4）保本损后才开新单，否则贪多，同亏。
总结：
1.这套方法提供了低风险又高回报的潜力。
2.要在高概率区域进场，这样就能在交易中获得高盈亏比。
四、底层逻辑
我将初始盈亏比设为5-20倍以上，仅凭25-30%的胜率也可以获得丰厚的利润。
1.这系统最开始就关注资金管理和风险回报的理念。
2.技术本身是次要的而且不是开创性的。事实上很多成功的交易者都是相同的技术，因为这些技术在过去100年都维持有效。
总结：根本上说交易是一场数字游戏以及概率游戏。
五、实践
我的交易日记有时几乎是一片亏损的红海，然后某些地方则是大的盈利，这就是交易的意义所在，10次交易中可以有8次亏损，但仍然可以赚钱。
这是关于用盈亏比和特定图形态来获取高概率交易的投机哲学。
六、成绩
2013年交易账户余额9100美元；
2018年账户余额140万美元（与13年比上涨153倍）；
2019年账户余额400万美元（与13年比上涨439倍）；
2021年账户余额8200万美元（与13年比上涨9000倍）。
这样的成绩何止减少亏损，但对于新手而言，减少亏损程度，才是至关重要的。后面能赚多少，更多取决于交易者自带的福报了。
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