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老白的“极简交易系统”解析--上篇(纯干货)

老白的“极简交易系统”解析--上篇(纯干货)

作者: bcf4a4b5449c | 来源:发表于2017-09-13 12:36 被阅读389次

由于一些个人原因,今天和周五的两篇文章将是国庆节前的最后两篇更新,所以一定要很干(读一声)的内容才对得起大家。下定决心,把我压箱底儿的宝贝拿出来分享:我自己正在使用的交易系统。希望能对大家有所启发。

老白的极简交易系统解析一共四部分,今天写前两部分:交易系统简介、技术指标简介。周五那篇写后两部分:交易规则及交易记录、交易系统应用。

——交易系统简介——

什么是交易系统?简单来说,交易系统就是我们在交易时使用的“工作手册”。大家在工作当中应该都接触过工作手册,手册告诉你工作当中要遵守哪些规章制度,应一些应急预案,当发生紧急情况时你应该如何处理、汇报等等。同样的,交易系统包含了交易规则、资金管理、交易方法、交易记录、交易统计、应急预案等一系列的内容。

就像不同公司有不同工作手册一样,不同的市场也需要不同的交易系统相匹配,没有一个交易系统能适用于所有市场,这种“圣杯”交易系统是不存在的。比如股票的交易系统和商品期货的就不可能完全一样,同样是货币的外汇交易系统和比特币的也不能通用。也就是说,我们在不同的市场当中要建立与其相对应的交易系统,不要妄想做出一套完美的系统可以适应任何市场。

即便是同一个公司,不同的工作岗位其工作手册内容也不尽相同。交易系统也是,同一个市场中,趋势行情和震荡行情的交易系统也有区别。趋势行情时使用的是趋势指标,震荡行情时使用的是震荡指标,两种行情的入场、出场规则也不一样。

交易系统与工作手册有一个很大的不同之处,工作手册不会一人一种,但交易系统基本上是每个人都不一样。由于人们的技术水平不同、心理素质不同、性格不同,所以其交易系统只能适用于自己,交给别人用的话都需要做相应的调整。

说了这么多,到底交易系统都有哪些具体内容呢?首先,技术分析是一定要有的,一般5个技术指标足矣,考虑太多的指标只会让你感到困惑,简单有效即可。其次,基本面分析也需要,纯技术分析是不可靠的,需要基本面分析与之互相验证。然后,你还需要一套入场、出场的规则,比如风险收益比、止损和移动止损、止盈等。还有与之相匹配的是入场及出场的方法,比如趋势行情中的趋势反转法、趋势跟踪法,震荡行情中的通道交易法等等。还要做好每次交易的交易记录,通过经常复盘才能不断提高自己的交易水平。最重要的是资金管理,这是交易系统的重中之重,资金管理之所以重要在于它可以保护你不被早早的淘汰出局,只有保持在交易场内生存,你才有赚钱的机会。还需要有一套应急预案,当发生特殊事件时,你有紧急处理的方案,不至于被该事件打乱节奏导致亏损。最后,要给自己的交易做好统计,每月、每季度、每年度要进行总结,赚了多少、赔了多少、年化收益率是多少等等。

交易系统是个非常复杂的系统,我尽量简化,争取能符合“极简交易系统”的标准,下面从技术指标开始。

——技术指标简介——

我常用的技术指标就5个,当其中一个指标给出交易信号时,我会集中注意力;如果有两个指标给出交易信号时,我会用基本面分析去验证并做出是否进行交易的判断;如果三个指标都给出交易信号了,我二话不说直接操作。

1,三条EMA(指数移动平均线)

6日EMA(目前只适用于现货黄金市场,其它市场自己去调节参数),这条线与下面的13日EMA线配合可以用于大波幅的震荡行情和趋势行情。

13日EMA,这条线与上面的6日EMA线配合使用,也可以与下面的26日EMA线配合使用。

26日EMA,这条线与上面的13日EMA配合使用,同时也是价格通道的中线。

这三条线的用法:

在大波幅的震荡行情或趋势行情中,6日线上穿13日线,买入信号(做多);6日线下穿13日线,卖出信号(做空),但在小幅震荡行情中这个方法不适用(详见我的文章《几个简单的量化交易策略介绍(二)》中的“简单双均线策略”)。

在价格通道中,13日线代表短期价格共识,26日线代表长期价格共识,13日线和26日线之间的区域就是价值区,也就是当价格在通道中运动时,总会从通道的上轨或者下轨运动到这个价值区内,从而产生交易信号;比如上升趋势中,价格回归价值区后可以逢底做多,下降趋势中价格回归价值区后可以逢高做空(详见我的文章《基本面分析中常用的“价格与价值”在技术分析中的应用》)。

2,价格通道

波动大的时候用布林带,平时可以用肯特纳通道或移动平均线通道。不论用哪种通道,中轨全部选择26日EMA。

通道的用法:

在上涨趋势行情中,价格向上突破通道上轨时可以追涨做多;在下跌趋势行情中,价格向下突破通道下轨时可以杀跌做空。在震荡行情中,可以在价格到到达下轨时抓反弹做多,也可以在价格到达上轨时抓回调做空(详见我的文章《几个简单的量化交易策略介绍(一)》中的布林带指标策略)。

3,MACD指标

这个技术指标是最常用的,MACD柱和线都有各自不同的用法。

MACD的用法:

我常用的方法是,当价格创下新高而零线以上MACD柱的长度反而比前一次价格高点时的柱体更低时,即产生顶背离,这预示着价格将回落,此时持仓的应该尽快平仓,未持仓的可以继续观察找机会做空。与之对应的,当价格创下新低而零线以下的MACD柱长度没有前一次价格低点时的柱体长时,即产生底背离,此时持空仓的应该平仓,未持仓的可以继续观察找机会抄底做多(可参考我的文章《我是如何成功躲过上周末比特币下跌的》中的用法)。

MACD线的用法很简单,类似6日EMA和13日EMA的用法,当快速线上穿慢速线时(金叉)做多,当快速线下穿慢速线时(死叉)做空(详见我的文章《几个简单的量化交易策略介绍(二)》中的MACD策略)。这个用法适合中长期的趋势行情,短期波幅较大的震荡行情不适用。

4,KDJ或RSI指标

KDJ(随机指标)和RSI(相对强弱指标)我一般用于辅助其它指标,最常用的就是超买和超卖。

指标用法:

在震荡行情中,KDJ大于70(RSI大于80)超买,此时持多仓的可以考虑平仓,未持仓的不宜做多;KDJ小于30(RSI小于20)超卖,此时持空仓的可以考虑平仓,未持仓的不宜做空。趋势行情中以上不适用。KDJ和RSI需要与其它技术指标相互验证,最好和基本面分析也相互验证一下。

RSI还有一个用法,就是顶背离和底背离,如果RSI线和MACD柱相互验证,那就是很强的交易信号了。

5,ATR(价格真实波幅)

ATR我一般设置为20日的,也就是20日的价格平均真实波幅,这个指标主要用于设置止损和移动止损。

ATR用法:

当你要进场的时候,需要提前做好交易计划,也就是在什么价格入场,在什么价格设置初始止损,如何设置移动止损(跟踪止损),在什么价格出场(即止盈)。止损、止盈都要用到ATR,如果是中长期的交易,我会将两倍的ATR设置为初始止损和移动止损,按照风险收益比1:3计算即六倍的ATR为止盈(风险收益比在下一篇中介绍)。

注;以上技术指标均可在题图中找到。

——结语——

今天简单介绍了交易系统是什么,都包括哪些内容,同时介绍了我常用的5个技术指标及其最简单的用法。下一篇主要介绍交易系统最基本的规则、如何做好交易记录,以及我的“极简交易系统”在实战中的一些应用。周五见~~


我的其它文章:

中国将取缔比特币交易市场,以后如何投资比特币

几个简单的量化交易策略介绍(二)

几个简单的量化交易策略介绍(一)

我是如何成功躲过上周末比特币下跌的

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