美文网首页
深度解析:Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计

深度解析:Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计

作者: GaussAnalytica | 来源:发表于2019-04-15 16:30 被阅读0次

由于金融时间序列具有波动集聚性,为了刻画这种特性,需要建立ARMA GARCH模型

本附件包括以下内容:

1、免费获取证券价格历史数据的方法

2、历史数据的获取

3、价格走势图的绘制

4、对数收益率的计算

5、收益率分布图的绘制

6、ARMA GARCH模型的设定

7、详细计算步骤、注释

8、易学习、易模仿

其中代码都经过深入思考,反复测试,确保无误。

联系QQ(1475466316),微信(gaussanalytica)

获取地址:https://bbs.pinggu.org/thread-7037377-1-1.html

相关文章

网友评论

      本文标题:深度解析:Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计

      本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/jotpwqtx.html