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在这一段时间里，诺贝尔物理学奖颁发了，今年的奖项颁给了量子纠缠，大概意思就是说两个处于纠缠态的粒子是有超距作用的，这从极大程度上改变了人们的认知。但换一个角度来看，如果量子纠缠存在，空间还存在吗；再引申来看，如果空间的存在受到质疑，那时间还存在吗？这是一脉相承的。
好了，暂时回到证券价格，我们就假设一个简单情形，市场里只有一只股票、一个交易者。最开始股票价格是0，如果这个交易者决定买，那么股票价格加1；如果这个交易者决定卖，那么股票价格减1；否则股票价格维持为0。在这种情况下，股票价格得变动，实际上其价格区间理论上可以从负无穷到正无穷。
对应于真实的世界，对单一股票而言，如果买入力量大于卖出力量，则股票价格上涨，上涨幅度取决于二者的差异，反之亦然。可能负的价格不常见，但今年的原油事件毕竟也让我们见到了负的证券价格。再深入来看，买入力量和卖出力量的差异主要来源于股票相关的信息，以及其反映的与股票内在价值的关联。
再回到股票价格，股票价格的变化，实际上反映为一条线段上一个点的来回波动，波动的位置就反映了股票的价格，仅此而已。如果再加上一个维度，用时间表示点位置的先后顺序，就形成了时间序列图。这就是我们常见的股票价格序列的原始样本。我们常见的技术分析中的筹码分布图，所反映的就是一段时间以内股票价格在各个区间的分布情况，从本质上来说，这也是价格统计分析的一种形式。
那么问题就来了，如果价格变化真的是随机的，没有任何规律的，那么有没有方法可以一定确定的从市场里赚钱。我认为是有的，这就像数学公理一样，只要完全符合一定的话，就可以从价格中截出来一段，通过某种模式来实现利润。这种模式有点类似于截拳道的观点，也就是说未必这种方法能够适应所有的价格走势和行情，但是对于某种走势比较优势，在特点的模式下有效，因而可以等待这种走势出现时，来获取利益。
首先，我们让价格序列用｛X｝来表示，如果我们令X在一维空间中运动，那么就可以获得价格序列的范围，也就是。在这里要引申进行说明，可能会有人指出，价格序列不应该是负数，是负数谁会去买呢，但是在实际的现实世界中，以前两年的原油宝事件为例，我们曾经在真实世界中看到过为负数的情况发生，只是其属于小概率事件而已。
那么，接下来就可以使用概率分布来对其进行描述，也就是说P{x}表示了X=x的概率。对这个问题，也需要进行引申。在大家通常的观点中，在两个无限接近的时点中，如果这两个时间点无限接近，那么价格序列也应当无限接近。但实际上，这种假设并不能够经得起推敲。这是因为价格序列的产生是依托于交易而言，价格序列的确定依赖于交易卖方和与买方对于价格的成交结果。我们举个例子，在某个时间点产生交易价格后，因为某种缘故，卖方和卖方都在某个价格上达成了一致，从而在一个新的价格上进行了成交，这时的价格与上一个时间点的价格没有明显的关联。如果说他们的价格具有一定的关联性，其根本原因在于卖方和买方在交易价格上具有不同的看法和思路，使得其对于交易价格的认知存在差异，并不能同步进行下单导致了交易价格的连续性。因此，在本文和后续的研究中，我们并不假设交易价格具有连续性。
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