书名：消费信用模型：定价、利润与组合 Lyn C. Thomas
5.1组合信用风险
个人风险-->贷款组合
为什么对组合风险建模：
1.证券化增长
2.满足监管要求(巴塞尔协议)：内部评级模型，计算监管资本以保证银行能够承担贷款风险
P300 准备金：RC = VaR-E[L] 也就是Unexpected Loss
Expected Loss= E[L] = PD*LGD*Exposure
Exposure = EAD*CreditLimit
（**假设）组合不变性：P300 第二个假设：所有违约概率的相互作用可以用一个共同因素来联系--世界经济状况
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本文标题：组合信用风险和巴塞尔协议--读书笔记
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