一个月前有幸打中一支新债，国泰转债。
上市首日暴涨57.3%，成为转债新规以来，史上首日涨幅最猛的新债。
我也是在最后集合竞价时挂单卖出成交的。收获打新债以来1000元持有30天的最高收益。
正好借助这次转债历史新高，咱们就再次科普一下打新债的知识和玩法。
01，基础知识
首先集合竞价是什么？
就是把一段时间内接收的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式，集合竞价就是为了确定一个开始交易的价格。
每天开盘进行的集合竞价叫做开盘集合竞价，收盘进行的集合竞价叫做收盘集合竞价或者尾盘集合竞，复盘进行的集合竞价，叫做复盘集合竞价。
其中上证交易所只有一个开盘集合竞价，无复盘业务尾盘集合竞价。这是对于可转债来说，股票的话上证目前最后三分钟也是集合竞价的。
国泰转债于8月10号上市，一战封神，得益于，作为深市可转债，他连续拿下了三个关键节点的最高涨幅。
开盘集合竞价、复牌集合竞价、收盘集合竞价
9:15-9:25分，直接以130元开盘，涨幅超30%触发临时停牌，直接停到14：57分。
14：57分，复牌集合竞价，143元（130*1.1）。
15：00，收盘集合竞价，157.3元（143*1.1）。
国泰转债收于157.3元，溢价率7.08%。
理解了集合竞价，我们来复盘一下国泰转债是如何创造历史的。
①开盘上涨30%，熔断涨停(特别说明一下正常涨停是可以交易的，但熔断是不能交易的，但深市可以挂卖出单。）
②在熔断涨停阶段是可以继续报价的，这个时候有效报价范围是在130的正负10%，即为117和143之间，如果能够集合竞价到达143，那么国泰就有了创造历史的机会。果然复盘集合竞价是143。
（14：57前符合条件的将会以143的价格成交，在这个时间之前挂单143是有机会买入的，软件显示这个阶段4.5亿成交量，然后接下来集合竞价卖出就好，妥妥的赚10%）
③14：57后进入尾盘集合竞价，这个时候有效报价仍然最高为143的正负10%，尾盘集合竞价价格为157.3，成功创造历史。
假如是上证呢？上证的话，开盘理论上最高可以达到150元。然后停牌到14：57，开始连续竞价，竞价的有效为成交价格的10%，就是165。
有效委托价格：
除了集合竞价，平常的有效委托价格为最近成交价的10%。
假设过来集合竞价后可转债价格为105，你挂单120是废单哦，即便到了120也是不会成交的。当然有的证券公司帮你做了优化，你挂废单的情况他们并不提交到交易所，等待符合后再提交，比方华宝的条件单，你用条件单设置120卖出，那么就有效了。
集合竞价的确定方式：
①有效委托内以什么样的价格成交，成交量最大，则以什么价格成交
②高于或者低于成交价格的卖出交易全都成交，并且是以成交价成交。
如集合竞价确定成交价为120，哪怕你报卖出100元，成交价仍然是120，你报130元买入，成交价也是120。
③与基准价格相同的买卖双方中有一方申报全部满足
另外，成交顺序为价格优先，时间优先原则。
02，可转债套利20%还可以这样玩
只要我们懂得可转债之内可N次交易的特点，就可以轻松抓住很多套利的机会的。
可转债是T+0交易，也就是你当天买入当天就可以卖出。
像这种确定性上涨的新债，可以提前一晚以挂夜单的方式买入，俗称隔夜单，有些券商有隔夜挂单的功能的。以130元价格买入，尾盘集合竞价卖出。
但挂130成功几率远小于挂143的几率。
因此在停牌期间直接挂143元买入，然后收盘以157.3元成交，卖在最高价。
只要成交，就是捡钱。
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