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在自相关图中判断最大延迟阶数

在自相关图中判断最大延迟阶数

作者: 曦宝 | 来源:发表于2019-02-13 10:55 被阅读2次

之前做过一些关于时间序列的学习,在王燕的《应用时间序列分析》中,利用自相关图判断AR(p)或者MA(q)的最大延迟阶数的时候,在最大延迟阶数之后,所有的延迟都严格的在2倍标准差的范围之内。
“严格”的在2倍标准差范围内,这句话,有点影响我在我的数据中的判断。
最近我看了一个文章。


image.png

里面作者在判断最大延迟阶数的时候,有这样的叙述。


image.png
上面有一句在最大延迟阶数p之后“大多数的延迟都不显著”。
image.png
这个是原图,可以看出来,作者说的最大延迟阶数为4,但是在4阶延迟之后还有很多点在2倍标准差范围以外。

这里就是记录一下这个现象,给自己提个醒。

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