BHAR事件研究方法stata代码和案例数据
1、方法说明：
BHAR (Buy and Hold Abnormal Return)，即购入 -持有异常收益法。
无论是短期事件研究,还是长期事件研究,都包含以下六大步骤，即定义事件以及事件研究窗口、选择研究样本、选择望收益模型或基准收益率、 估计异常收益、 检验异常收益的显著性、 实证结果与解释。
然而，在长期事件研究中，正确选择期望攻益模型或基准收益率、正确度量异常收益,以及正确看待异常收益的统计显著性，变得尤其重要。
2、数据内容：内含stata代码和示例数据
3、BHAR的计算公式为:
BHAR=П(1+R)-П[1+E(R,)]1=0 t=0
其中，R表示t月样本公司的股票收益率，E(R))表示t月样本公司的股票期望收益率，T表示考察的时间区间。
4、部分代码：
net install dm71, from(http://www.stata.com/stb/stb51)
use 收益率数据.dta, clear
sort 证券代码 交易日期
*= 交易日期转化数字
bysort 证券代码: gen date_num=_n
save 收益率数据2.dta, replace
5、文件链接：
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