蒙特卡洛检验

04-秦文颖

#201900801《海龟交易法则》阅读总结#

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知行三问

【1.印象最深刻的部分】今天所读内容中印象最深刻的部分？

蒙特卡洛检验：

通过这个检验，我们可以用代表理事实际数据的一系列事件来生成另外一种略有变化的别样景象。

主要有两个方法：

1）交易调整：随机性地改变实际模拟结果中的**交易命令**和**起始日**，然后调整后的交易命令和这些交易的损益水平来调整资产净值；

2）净值曲线调整：在初始净值曲线中随机选择**一些部分**，将它们组合成新的净值曲线。

相对于净值曲线调整，交易调整更容易低估衰落的可能性，原因：

1）去除了多个同时逆转的交易对净值曲线的不利影响，当大趋势走到尽头后崩溃并逆转时，即使平常看似不相关的市场，也开始在这些起伏不定的日子里相互挂钩了；

2）在大衰落期间，衰落时间和程度不是随机模拟结果可以比拟的，他们呈现序列相关性，也就是说，今天的资产变化与前一天的资产变化是相互关联的，即坏日子往往集中出现。

所以别样净值曲线更具显示预测价值，但也不可能超然于原始数据之上，原始数据有的一些问题，比如最优化矛盾导致RAR被高估20%，别样净值曲线同样会有。

【2.启发和收获】给你带来了哪些启发和收获?

更多地了解了交易中的一些概念，了解为什么要选择这个系统而不是那个系统，感觉自己学到了一些知识，但是可能是没有实践的原因，深入的程度依旧还差一些，希望接下来学习量化交易的时候，可以改变一下。

【3.行动和改变】你可以做出哪些行动来改变你的现实生活?

把学到的知识用上。