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风险平价模型

风险平价模型

作者: 小火君totora | 来源:发表于2018-12-30 22:52 被阅读48次

昨天说到,配置比例的问题。比如,我们如果按照五五分来配置债券和股票,假设有一百块钱,股票五十,债券五十。由于股票的风险较大,容易亏损。假设股票亏损了百分之三十,债券上涨了百分之十,这个组合一共就算了十块钱,对于整个组合来说,亏损了百分之十,算是比较大的亏损了。

所以,按照这种比例并不能有效的分散风险。那怎么分散风险呢?我们可以直接分配风险。

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