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通过分析序列自身的变化规律，构建时间序列模型
在 1987 年 Engle 和 Granger 提出了协整理论的概念，一开始听还以为是协程，多元时间序列分析需要输入序列和响应序列都是平稳的。但是协整理论提出后多元时间序列可分析的条件就放宽了，仅要求回归的残差序列平稳，这样就相对要容易一些。
有些非平稳时间序列通过差分可以转化为平稳时间序列。这里我们可以用带有漂移项的随机游走过程
差分后的序列 是一个平稳序列，究其原因是原序列存在一个单位根，这时称原序列为 1 阶单整(integration)序列
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本文标题：2020 时序分析随笔
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